泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

  本基金本次更新招募说明书对“三、基金管理人”部分内容进行更新,相 关信息更新截止日为2019年9月26日。除非另有说明,本招募说明书其他所载内 容截止日为2019年4月9日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日。 财务数据未经审计。

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)等有关法律法规以及《泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》编写。

  本招募说明书阐述了泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

  本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

  本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

  本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。

  《泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

  基金合同或本基 指《泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对

  托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《泰达宏利品质生活灵活

  招募说明书: 指《泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》,招

  自基金合同生效之日起,每 6 个月更新 1 次,并于每 6 个月结束之日

  基金份额发售公 指《泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告》 告:

  法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、行政规章

  《基金法》: 指 2012 年 12 月 28 日经中华人民共和国第十一届全国人民代表大会

  常务委员会第三十次会议通过的自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华

  《销售办法》: 指 2013 年 2 月 17 日由中国证监会第二十八次主席办公会议通过的自

  2013 年 6 月 1 日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出

  《 信 息 披 露 办 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投

  《运作办法》: 指 2014 年 7 月 7 日由中国证监会公布并于 2014 年 8 月 8 日起实施的

  《流动性风险管 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布、同年 10 月 1 日实施的《公开

  理规定》: 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及发布机关对其不时

  流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以

  摆动定价机制: 指当开放式基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以对除货

  基金合同当事人: 指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,

  个人投资者: 指年满 18 周岁,合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证、军

  机构投资者: 指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法

  合格境外机构投 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》规定的条件,

  基金销售业务: 指基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额

  代销机构: 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业

  登记结算业务: 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基

  登记结算机构: 指办理登记结算业务的机构。基金的登记结算机构为泰达宏利基金管

  基金账户: 指登记结算机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理

  基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖泰达宏

  基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向

  基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清

  基金募集期限: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3

  交易时间: 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段,具体时间见基金

  巨额赎回: 指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金

  基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利

  基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他

  基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额

  指定媒体: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、07996.com。互联网网站及其他媒

  不可抗力: 指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基金合同

  股权结构:天津市泰达国际控股(集团)有限公司:51%;宏利投资管理(香港)有限公司:49%

  泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至目前,公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投

  资基金(LOF)、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)、泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利永利债券型证券投资基金、泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金在内的五十多只证券投资基金。

  弓劲梅女士,董事长。拥有天津南开大学经济学博士学位。曾担任天津信托有限责任公司研究员,天弘基金管理有限公司高级研究员,天津泰达投资控股有限公司高级项目经理,天津市泰达国际控股(集团)有限公司融资与风险管理部副部长。现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司资产管理部部长。

  杜汶高先生,董事。毕业于美国卡内基梅隆大学,持有数学及管理科学理学士学位,现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港)有限公司董事,掌管亚

  洲及日本的投资事务,专责管理宏利于区内不断壮大的资产,并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前,杜先生掌管宏利于亚洲区(香港除外)的投资事务。2001年至2004年,负责波士顿领导机构息差产品的开发工作。杜先生于2001年加入宏利,之前任职于一家环球评级机构,曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管,拥有二十多年的资本市场经验。

  杨雪屏女士,董事。拥有天津大学工科学士和中国人民大学新闻学硕士学位。1995年至2003年曾在天津青年报社、经济观察报社、滨海时报社等报社担任记者及编辑;2003年至2012年就职于天津泰达投资控股有限公司办公室秘书科;自2012年至今就职于天津市泰达国际控股(集团)有限公司,曾担任资产管理部高级项目经理,现任综合办公室副主任。

  刁锋先生,董事。拥有南开大学经济学学士、经济学硕士及经济学博士学位。曾担任天津北方国际信托股份有限公司交易员、信托经理,渤海财产保险股份有限公司资金运用部部门总助,天津泰达投资控股有限公司高级项目经理。现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司财务部部长,渤海证券股份有限公司、渤海财产保险股份有限公司及天津信托有限责任公司董事等职。

  陈展宇先生,董事,拥有美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院经济学理学士学位,现任宏利资产管理(香港)有限公司亚洲区机构投资业务部主管,兼任北亚区财富及资产管理部主管(日本除外)。加入宏利前,陈展宇先生曾先后任职于怡富基金有限公司、时佳达投资管理(亚洲)有限公司、高盛(亚洲)资产管理部、源富资产管理(亚洲)有限公司等。陈先生持有特许金融分析师执照。

  张凯女士,董事,拥有美国曼荷莲学院经济学学士、美国哥伦比亚大学工商管理硕士学位。现任中宏人寿保险有限公司首席执行官和总经理。出任现职前,张凯女士曾担任花旗中国副行长、零售金融业务总裁。加入花旗前,张凯女士曾担任麦肯锡管理咨询公司顾问以及华信惠悦咨询公司的精算分析师。张凯女士在北美和亚洲金融业拥有20多年的经验。

  何自力先生,独立董事,1982年毕业于南开大学,经济学博士。1975年至1978年,于宁夏国营农场和工厂务农和做工:1982年至1985年,于宁夏自治区党务从事教学和科研工作;1988年至今任职于南开大学,历任经济学系系主任、经济学院副院长,担任教授、博士生导师;兼任中国经济发展研究会副会长和秘书长、天津经济学会副会长;2002年1月至7月在美国加利福尼亚大学伯克利分校作访问学者。

  张建强先生,独立董事。二级律师,南开大学法学学士、国际经济法硕士。曾担任天津

  市高级人民法院法官。现任天津建嘉律师事务所主任,天津仲裁委员会仲裁员,天津市律师协会理事,担任天津市政府、河西区政府、北辰区政府,多家银行和非银行金融机构法律顾问,万达、招商、保利等房地产企业法律顾问,以及天津物产集团等大型国有企业的法律顾问等职。主要业务领域:金融、房地产、公司、投资。

  查卡拉·西索瓦先生,独立董事。拥有艾戴克高等商学院(北部)工商管理学士、法国金融分析学院财务分析学位、芝加哥商学院工商管理学硕士等学位。曾担任欧洲联合银行(巴黎)组合经理助理、组合经理,富达管理与研究有限公司(东京)高级分析师,NatWest

  Management研究部主管、高级分析师,Comgest远东有限公司董事总经理、基金经理及董事。现任Jayu Ltd.负责人。

  樸睿波先生,独立董事。拥有美国西北大学经济学学士、美国西北大学凯洛格管理学院管理学硕士、美国西北大学凯洛格管理学院金融学博士等学位。曾担任联邦储备系统管理委员会金融经济师,芝加哥商业交易所高级金融经济师,Ennis Knupp & Associates合伙人、研究主管,Martingale资产管理公司(波士顿)董事,Commerz 国际资本管理(CICM)(德国)联合首席执行官/副执行董事,德国商业银行 (英国)资产管理部门董事总经理。现任上海交通大学高级金融学院实践教授。

  许宁先生,监事长。毕业于南开大学,经济学硕士。1991年至2008年任职于天津市劳动和社会保障局;2008年加入天津市泰达国际控股(集团)有限公司,担任党委委员、董事会秘书、综合办公室主任。

  吴纪泽先生,监事。毕业于新南威尔士大学(澳大利亚悉尼),商学硕士(金融专业)。现任宏利资产管理公司(香港)北亚区投资业务部业务伙伴关系管理总监。曾任宏利投信(台湾)产品开发部襄理、宏利投信(台湾)产品开发部副理、宏利资产管理公司(香港)北亚区投资业务部业务发展高级经理、业务伙伴关系管理副总监等职。加入宏利前,吴纪泽先生曾先后任职于台湾龙扬资产管理、台湾宝来金融集团、AIG投资管理等。吴纪泽先生在跨国资产管理公司和投资银行积累了十六年的跨境战略发展、产品开发与咨询以及市场研究经验。

  廖仁勇先生,职工监事。人力资源管理在职研究生,曾在联想集团有限公司、中信国检信息技术有限公司从事人力资源管理工作;2007年6月加入泰达宏利基金管理有限公司,曾

  任人力资源部招聘与培训主管、人力资源部总经理助理、人力资源部副总经理,自2019年7月起担任人力资源部总经理。

  傅国庆先生,副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学,获文学学士和工商管理硕士学位,北京大学国家发展研究院EMBA。1993年至2006年就职于北方国际信托股份有限公司,从事信托业务管理工作,期间曾任办公室主任、研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。2006年9月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监;2007年1月起任公司副总经理兼财务总监;2019年6月起任公司副总经理兼财务总监、首席信息官;2019年8月起代理公司总经理,期限不超过90天。

  刘晓玲女士,副总经理,毕业于河北大学,获经济学学士学位。2002 年 9 月至 2011 年

  7 月就职于博时基金管理有限公司,任零售业务部渠道总监;2011 年 7 月至 2013 年 9 月任

  富国基金管理有限公司零售业务部负责人;2013 年 9 月至 2015 年 4 月任泰康资产管理有

  限责任公司公募事业部市场总监;2015 年 4 月加入融通基金管理有限公司,2015 年 9 月至

  2018 年 7 月任融通基金管理有限公司副总经理;2018 年 8 月加入泰达宏利基金管理有限公

  聂志刚先生,督察长。毕业于复旦大学,获经济学学士、法律硕士学位。2004 年 12 月

  至 2007 年 5 月就职于中国证监会上海监管局;2007 年 5 月至 2010 年 5 月任中银基金管理

  有限公司法律合规部部门总经理;2010 年 5 月至 2011 年 5 月任富国基金管理有限公司监

  察稽核部部门总经理;2011 年 5 月至 2013 年 5 月任中海基金管理有限公司风险管理部部

  门总经理兼风控总监;2013 年 5 月至 2015 年 9 月任太平洋保险集团有限公司集团审计中

  年 10 月至 2018 年 8 月任天风期货股份有限公司首席风险官。2018 年 8 月加入泰达宏利基

  刘洋先生,北京大学理学硕士;2015 年 1 月至 2015 年 4 月任职于九坤投资(北京)有

  限公司,担任策略分析师;2015 年 5 月刘洋先生加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于金融工程部,先后担任助理研究员、研究员、基金经理助理等职务,现任基金经理;2018 年

  8 月 10 日至今担任泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019 年 1 月

  9 日至今担任泰达宏利量化增强股票型证券投资基金基金经理;2019 年 1 月 9 日至今担任

  泰达宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金基金经理;2019 年 1 月 9 日至今担任泰达宏利

  新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019 年 1 月 9 日至今担任泰达宏利业绩驱

  动量化股票型证券投资基金基金经理;2019 年 1 月 9 日至今担任泰达宏利集利债券型证券

  投资基金基金经理:2019 年 1 月 9 日至今担任泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基

  投资决策委员会成员由公司代理总经理傅国庆、投资副总监戴洁、投资副总监刘欣、研究部总监张勋、固定收益部总经理丁宇佳、资深基金经理吴华、基金经理兼首席策略分析师庄腾飞、基金经理庞宝臣、基金经理傅浩、国际业务部总经理助理兼基金经理李安杰、信用研究部主管王龙组成。督察长聂志刚列席会议。

  投资决策委员会根据决策事项,可分类为固定收益类事项、权益类事项、其它事项:

  1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

  4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

  11、以基金管理人名义,代表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

  1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生;

  2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:

  4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

  (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

  (10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;

  (1)依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

  (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

  (1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节;

  (2)独立性原则:设立独立的监察稽核与风险管理部,监察稽核与风险管理部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查;

  (3)相互制约原则:各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系;

  (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。

  公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对内部控制负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:

  (1)董事会:负责制定公司的内部控制政策,对内部控制负完全的和最终的责任。

  (2)督察长:独立行使督察权利;直接对董事会负责;及时向董事会及/或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告;

  (3)投资决策委员会:负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略;

  (5)监察稽核部:负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目

  (6)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。

  (1)建立、健全内控体系,完善内控制度:公司建立、健全了内控结构,高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新;

  (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门,不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险;

  (3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险;

  (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:分别建立了公司营运风险和投资风险控制委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作和投资有关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策;

  (5)建立内部监控系统:建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控;

  (6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失;

  (7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。

  (1)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露线)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。

  中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银

  行,总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),于

  2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。

  幅 3.08%。上半年,本集团盈利平稳增长,利润总额较上年同期增加 93.27 亿元至 1,814.20

  2017 年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017 年中国最佳银行”,美国《环球金

  融》“2017 最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017 年中国最佳数字银行”、“2017 年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017 最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017 全球银行 1000

  强”中列第 2 位;在美国《财富》“2017 年世界 500 强排行榜”中列第 28 名。

  中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工 315 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事

  纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2018 年二季度末,中国建设银行已托管 857 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017 年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

  作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

  中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。

  资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

  依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

  1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。

  3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解

  支持本公司旗下基金网上直销的银行卡和第三方支付有:农行卡、建行卡、民生银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行卡、交通银行卡、浦发银行卡、中国银行卡、广发银行卡和快钱支付。

  注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 层

  办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 层

  注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)

  办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44

  注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

  办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

  注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层

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  注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20 楼

  办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20 楼

  注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

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  注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

  办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

  注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层(100007)

  办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层(100007)

  注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼(410005)

  办公地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼(410005)

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  办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层,深圳市华侨城深

  注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、

  办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、

  注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

  注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

  办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

  注册地址:上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元

  办公地址:上海市徐汇区宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋 2 楼

  办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室

  办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B

  注册地址:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

  办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 21-28 层

  注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

  办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

  注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东路 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

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  办公地址:上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼

  (一)本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已获中国证监会证监许可『2008』1248 号文核准,

  于 2009 年 3 月 2 日起向全社会公开募集,基金募集工作已于 2009 年 4 月 3 日顺利结束。

  本次募集有效认购总户数为 10514 户,按照每份基金份额面值 1.00 元人民币计算,募集期募集及利息结转的基金份额共计 1,294,884,284.12 份,已全部计入投资者账户,归投资者所有。

  依据证监会基金部函[2009]247 号文书面确认,本基金合同于 2009 年 4 月 9 日起正式生

  基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于

  5000 万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持有人数量连续 20 个工作日达

  不到 200 人,或连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元,基金管理人应当及时向中

  本基金的申购与赎回将通过本基金管理人的直销机构及代销机构的代销网点进行。具体的销售网点参见以上“五、相关服务机构”中“(一)基金份额发售机构”。

  基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并予以公告。投资者可通过基金管理人或其指定的代销机构以电话、传真或网上等形式进行申购与赎回,具体办法另行公告。

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  本基金已于 2009 年 5 月 26 日起开始办理基金日常申购、赎回业务。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

  1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

  3、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人申(认)购的先后次序进行顺序赎回;

  基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的交易时间内提出申购或赎回的申请。

  投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效。

  基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记结算机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人可在 T+2 日到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

  申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项本金退还给投资人。

  投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发

  通过代销机构申购本基金,单个基金账户单笔申购最低金额为 1 元(含申购费),追加

  申购最低金额为 1 元(含申购费),销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自身的相关情况设定本基金的申购金额下限,投资者在办理申购业务时,需遵循对应销售机构的规定。通过直销中心申购本基金,单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元(含申购费),追加申购最低金额为 1000 元(含申购费),已在直销中心有认购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。

  通过本公司网上直销进行申购,单个基金账户单笔最低申购金额为 1 元(含申购费),

  投资人可将全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,单笔赎回的基金份额不得低于 1 份。

  3、基金份额持有人赎回时或赎回后,在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足 1 份的,基金管理人有权一次将持有人在该交易账户保留的剩余基金份额全部赎回。

  4、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,与托管人协商后,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》

  5.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制,具体请参见相关公告。

  基金份额份数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

  例如:某投资者投资 5 万元申购基金,对应费率为 1.5%,假设申购当日基金份额净值

  净申购金额=申购金额/(1+申购费率)=50000/(1+1.5%)=49261.08

  申购份额=净申购金额/申购当日基金单位净值=49261.08/1.016=48485.32 份

  即:投资者投资 5 万元申购基金,假设申购当日基金份额净值为 1.016 元,则可得到

  赎回金额保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

  例如:某投资者赎回基金 1 万份基金份额,持有期小于 1 年且不少于 7 日,对应的赎

  回费率为 0.5%,假设赎回当日基金份额净值是 1.016 元,则可得到的赎回金额为:

  即:投资者赎回基金 1 万份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是 1.016 元,则其

  3、T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国

  4、申购份额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费后,以申请当日基金份额净值为基准计算,有效份额单位为份。基金份额份数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

  5、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。赎回金额保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

  6、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产

  7、申购费用由投资人承担,并应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

  本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

  8、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额

  时收取。自 2018 年 3 月 31 日起,对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回

  费,并将上述赎回费全额计入基金资产,对持续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费,不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。

  9、基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日 3 个工作日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  10、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定范围、特定地域、特定时间、特定交易方式等的基金投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率和基金转换费率。

  11、当本基金发生大额申购或赎回情形时,在履行适当程序后,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则、操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

  开放式证券投资基金申(认)购(含定期定额投资)金额下限的公告》,宣布自 2017 年 1 月23 日起,投资者申购本基金,首次申购最低金额调整为 1 元,超过部分不设最低极差限制;追加申购金额为 1 元,超过部分不设最低级差限制。销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自身的相关情况设定本基金的申购金额下限,投资者在办理申购业务时,需遵循对应销售机构的规定。

  投资者申购基金成功后,基金登记结算机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理登记结

  投资者赎回基金成功后,基金登记结算机构在 T+1 日为投资者扣除权益并办理相应的

  基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记结算办理时间进行调整,并最迟于开始实施前 2 日在至少一种指定媒体上公告。

  (2)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

  (3)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况;当前一估值日基金资产净值 50%以

  上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请;

  (4)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时;

  (5)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形;

  (6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时;

  发生上述第 1、2、3、5、7 项规定暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指

  定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

  2、发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

  (2)证券交易所交易时间非正常停市或其他情形,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

  (5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用

  估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确定后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或者暂停接受基金赎回申请。

  发生上述情形时,基金管理人应在当日向中国证监会备案,已接受的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额,延期支付最长不得超过 20 个工作日,并在指定媒体上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。

  若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。

  当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

  (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

  (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,则默认为延期赎回处理。

  (3)暂停赎回:连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,

  可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。

  (4)若基金发生巨额赎回的,在单个基金份额持有人超过基金总份额 20%以上的赎回

  ①当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,基金管理人可以全部赎回;

  ②当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人可以延期办理赎回申请,具体措施如下:

  a.对单个投资者超过基金总份额20%以上的赎回申请和未超过基金总份额20%的赎回申请分开设定当日赎回确认比例,前者设定的赎回确认比例不高于对后者设定的赎回确认比例;

  b.对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

  当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒体上刊登公告。

  1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规定期限内在至少一种指定媒体上刊登暂停公告。

  2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在至少一种指定媒体上刊

  3、如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,

  基金管理人应提前 2 日在至少一种指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告

  4、如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人应每 2 周至少刊登暂停公告 1

  次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 日在至少一种指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。

  基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一登记结算机构办理登记结算的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费。

  本基金已于 2009 年 5 月 26 日起开始办理基金转换业务,具体实施办理详见相关公告。

  基金的非交易过户是指基金登记结算机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户以及登记结算机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。

  继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记结算机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请自申请受理日起 2 个月内办理,并按基金登记结算机构规定的标准收费。

  基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

  定期定额申购业务是指投资者可通过本基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间,扣款金额,由指定的销售机构于每次扣款日在投资者指定的资金账户自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式。

  本基金已于 2009 年 5 月 26 日起开始接受定期定额投资业务。具体实施方案详见相关

  根据 2017 年 1 月 19 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于调整旗下开放式证券投

  资基金申(认)购(含定期定额投资)金额下限的公告》,自 2017 年 1 月 23 日起,投资者

  定期定额申购本基金,首次定期定额申购最低金额调整为 1 元,超过部分不设最低级差限制;追加定期定额申购最低金额为 1 元,超过部分不设最低级差限制。销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自身的相关情况设定本基金定期定额申购金额下限,投资者在办理定期定额申购业务时,需遵循对应销售机构的规定。

  基金登记结算机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记结算机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

  随着中国经济增长迈上新的台阶,广大人民群众必然更加注重生活品质。本基金将重点把握生活品质提高的这一趋势,通过投资相关的受益行业和上市公司,充分分享中国国民经济实力的全面提升,力争为投资者带来长期稳定的投资回报。

  能够为居民提供不断提升生活品质产品的企业才会有长足的生命力,且具备持续增长的能力。本基金通过主要且长期的投资于那些致力于提升全民生活品质的上市公司,在风险可控的前提下,为投资者带来长期的资本增值。

  1、备选上市公司必须是提供与提升生活品质相关产品的企业,但不仅限于提供物质产品的企业,同时还包括提供可以提高生活品质的非物质服务类产品的企业,如:环境建设与保护,文化服务与休闲等等。

  2、对于那些会给居民生活品质带来严重负面影响的企业,我们坚决剔除。比如:对环境产生致命迫坏,对居民生活质量产生严重消极影响的企业。

  3、除了能为居民生产提高生活品质的产品外,备选企业的发展还需要是健康的,以便保持长期的发展,并不断满足居民对提高生活品质的要求。衡量一个企业健康水平的标准主要包括:企业财务健康程度、创新能力、行业地位、发展趋势等。

  本基金将通过采用行业研究和主题投资两种投资策略,从横向上,深刻研究行业变化和企业价值,从纵向上,在传统的投资理念基础上通过对跨行业、跨地域等特性的研究,挖掘新的投资亮点,并将这两种方法结合起来,这样可以更有效的抓住由中国经济持续快速发展所带动起来的提升生活品质浪潮中的投资机会。

  同时,本基金将基于基金管理人对市场有效性和市场结构的认识,进行主动性管理,除兼顾两种策略的比较优势及横纵结合外,还将发挥基金管理人的选股优势,运用纪律化的投资流程来挑选优质股票,争取获得主动投资的超额收益,实现基金资产长期稳定增值的目标。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  如法律法规和监管机构以后允许投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 30%-80%,债券资产占基金资产的

  15%-65%,权证占基金资产净值的0%-3%,资产支持证券占基金资产净值的0%-20%,并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。。

  本基金主要投资于与居民提高生活品质密切相关的主题和行业中的优质企业,对这些主题及行业所覆盖企业的投资占股票投资的比重不低于 80%。

  本基金股票资产比例最低为基金资产的 30%,最高为 80%,债券资产比例最高可以达到

  65%,最低为 15%,权证资产比例最高可以达到 3%,最低为 0%,资产支持债券资产比例最高可以达到 20%,最低为 0%,并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,以保持基金资产流动性的要求。

  本基金将使用 MVPS 模型来进行资产配置调整。MVPS 模型主要考虑 M(宏观经济环境)、

  MVPS 模型作为本基金管理人持续一致的资产配置工具,通过定量和定性分析的有效结

  对于股票投资组合的构建,本基金采用双主线策略。一方面,从横向上,本基金利用从外方股东引进并且已经成功运用的“行业文档”分析方法,运用国际比较的方法,对各行业的投资价值进行分析,确定国内行业与提高生活品质有关行业中具有竞争优势和比较优势的行业。另一方面,从纵向上,努力挖掘市场上与本基金投资理念相一致的投资主题,从中选择对相关行业和企业影响深刻且具有中长期投资价值的投资主题。对横纵交点进行重点的定性分析和定量分析,从中选择出最优的企业,并辅以非交点优质企业,最后构建实际股票投资组合。

  本基金选用天相分类标准作为行业分类的基本标准。该标准是由天相投资顾问有限公司创建的一个详尽且全面的产业及行业分析体系,为市场研究、交易及投资决策提供了相应的、易于使用的分类标准。该体系可将各企业划分至最能表述其业务性质的从属行业类别中,为基金管理人提供了一个具有普遍性的标准,可用于更为详尽的定量及定性分析。

  在依据天相行业分类标准划分出的行业的基础上,本基金管理人通过利用从外方股东引进并且已经成功运用的“行业文档”分析方法,运用国际比较的方法,对各行业的投资价值进行分析,确定国内行业中符合本基金投资理念的且具有竞争优势和比较优势的行业。另外,随着时间的推移,在经济的不同发展阶段,符合本基金投资理念的行业和公司也将不尽相同,本基金管理人也将根据这些变化对行业配置进行调整。

  研究员对每个行业进行深入的分析,根据行业文档并结合对风险和收益的综合考虑,做出行业投资价值判断。

  在国外,比较流行的对主题投资的定义是“一种寻找先于科技、经济、社会等变化,根据变化对仓位进行最优调整,以达到超越一般业绩水平的投资方式”。投资主题的产生主要是源于科技发展、结构性和政策的变化并相应的对整个经济主体产生影响。主题投资主要依赖于对目标企业和行业的一系列宏观经济因素和传统基本面的深入研究。

  本基金采用自上而下的分析研究方法,首先对可能使行业和经济环境发生积极变化的因素进行收集整理,之后在这些因素发生作用且对市场产生结构性变化的时候,对每一个趋势因素和催生这种变化的因素进行研究,最后归纳总结出前两步的分析,进行主题挖掘,再利用提炼出的投资主题作为过滤器缩小研究范围,并筛选出主题投资分析下的股票备选库。

  基金管理人将通过两个层面去挑选符合提高生活品质的主题,包括主题挖掘和主题选择。

  本基金管理人的投研团队首先从宏观经济方面、政策方面及资金供应方面着手进行研究,推导出符合中国经济发展,健康稳定投资主题的基本方向。

  之后,在此基础上,本基金透过自建的主题筛选模型对国内经济发展催生出的投资主题进行挖掘。

  首先,由于经济发展速度和受益行业、企业的程度不同,导致投资主题会不断更替出现;其次,投资主题所影响的企业不仅仅局限于单一行业、地域这一传统的划分范围,只有具有跨行业、跨地域特点的投资主题才能为市场带来更多新的投资机会,另一方面,有利稳

  定的政策基础也是投资主题健康稳定发展的基础;最后,从投资角度来讲,一个优质的投资主题需要对企业或者行业有较深的正面影响。

  在根据以上标准对市场进行深入分析后,总结归纳出影响经济和行业的趋势性因素和催生这种变化的因素,再根据对这些因素的发展变化进行跟踪和分析,推导出对提高生活品质相关行业有积极影响变化的投资主题及主题所覆盖的企业。

  在对主题进行过初次挖掘筛选后,本基金管理人的投研团队将结合对行业研究结果对所选出的主题进行二次筛选。重点把握与提高生活品质相关度高的投资主题,及在主题所覆盖下拥有优质基本面且蕴含升值潜力和价值低估的行业和企业,形成投资主题研究下的股票备选库。

  在结合行业分析和主题选择后,本基金将采用定量分析和定性分析相结合的方法来建立股票优选库。第一步:将通过行业研究和主题挖掘提炼出的两个股票备选库合二为一,形成股票备选池,然后将股票进行分类、筛选,形成基金投资备选库;第二步:结合运用“行业文档”和“积分卡”对备选库股票进行进一步分析,挑选出优质股票,建立股票优选库。

  按主营业务收入、主营业务利润、毛利率、市盈率(P/E)、净资产收益率(ROE)、资产收益率(ROA)及增长率等指标对基础库的股票进行综合排序、筛选,形成备选库。

  研究员将根据外部研究报告和实地调研情况对备选库中的股票进行定性分析,研究的主要内容包括两方面:

  1)公司评价:主要包括分析公司竞争力、财务状况、发展战略、创新能力、公司治理、股东背景等方面。

  2)业务分析:主要包括对公司的业务进行逐项分析,对于不同产品特性的行业,考察的标准有所不同,对产品同质化的行业,公司业务评价主要包括企业规模和市场占有率等方面,对产品差异化的行业,公司业务评价主要包括技术优势和创新能力等方面。

  基金经理结合研究员对行业和个股的分析结果及对未来投资主题的分析判断和把握,构建投资组合。

  本基金将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用利率预期、久期管理、收益率曲线等投资管理策略,权衡到期收益率与市场流动性构建和调整债券组合,在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。

  久期策略是指通过对宏观面、货币和财政政策、市场结构变化等的分析,可以预测整个债券市场的下一步趋势,确定债券组合的久期;类属配置是分析不同的债券类别包括国债、企业债、金融债和可转换债券未来的不同表现,同时可以确定在不同市场上交易的不同类型、不同到期年限债券的预期价值,据此可以发现市场的失衡情况,确定债券的类属配置;个券选择是指通过对比个券的久期、到期收益率、信用等级、税收因素等其他决定债券价值的因素,确定个券的投资价值并精选个券。

  本基金在确保与基金投资目标相一致的前提下,通过对权证标的证券的基本面研究,并结合权证定价模型估计权证价值,本着谨慎和风险可控的原则,为取得与承担风险相称的收益,投资于权证。

  依据现代金融投资理论,计算权证的理论价值,结合对权证标的证券的基本面进行分析,评估权证投资价值;同时结合对未来走势的判断,充分评估权证的风险和收益特征,在严格控制风险的前提下,谨慎进行投资。

  本基金的业绩比较基准:60%×沪深 300 指数收益率+40%×上证国债指数收益率。

  本基金采用沪深 300 指数衡量股票投资部分的业绩,上证国债指数衡量债券投资部分

  沪深 300 指数是由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股

  指数,该指数的指数样本覆盖了沪深两地市场 70%左右的市值,具有良好的市场代表性。

  上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成,具有良好的市场代表性。

  随着市场环境的变化,如果上述业绩比较基准不适用本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,报中国证监会备案,基金管理人应在调整前 3 个工

  本基金为灵活配置混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

  (1)投资决策委员会定期召开会议审批基金的投资方向和重大投资决策,进行战略性资产配置和战术性资产配置,形成基金投资的投资决议。

  (2)研究部提出个股选择方案,为基金经理和投资决策委员会提供投资参考依据。

  (3)基金经理根据投资决策委员会的决议,在研究部提出的方案的基础上构建投资组合。

  (4)交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,执行交易计划,交易进行过程中,交易员及时反馈市场信息。交易完成后交易员以电子文档或书面形式向基金经理汇报交易执行情况。

  (5)风险管理部对基金投资组合的风险进行定期跟踪、监控、评估和风险构成的度量预测分析。监察稽核部负责对基金投资过程进行定期监督。

  (6)基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化,结合基金申购和赎回导致的现金流量变化情况,以及对基金投资组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态调整。

  本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:

  (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%;

  (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;

  (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

  (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;

  (6)本基金投资组合的范围为:股票资产占基金资产的 30%-80%,债券资产占基金

  (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;

  (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

  (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;

  (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

  (11)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。本基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

  (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

  (13)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;

  (14)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现

  (15)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;

  (16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因

  证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

  (18)如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规

  定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

  因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除上述(11)、(14)、(16)、(17)项外,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规如有变更,从其变更。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

  (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;

  (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、电信发布CDMA机皇三星GALAXY S3 I939,基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

  (8)依照法律法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动;

  (9)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

  1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益;

  4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 4 月 24 日

  复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截止 2019 年 3 月 31 日,本报告中所列财务数据未经审计。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  (1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内未收到公开谴责、处罚。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈。

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